FINANZA QUANTITATIVA

Anno accademico 2023-2024

Docenti

Antonino Zanette

Totale crediti

Periodo didattico

Primo Periodo

Tipologia

Affine/Integrativa

Prerequisiti. Conoscenza del calcolo della probabilità e della matematica finanziaria.

Metodi didattici. I lucidi delle lezioni frontali coprono ampie parti del programma dell’insegnamento.

Modalità di verifica. L’esame consiste in una prova scritta e in una eventuale prova orale.

Nella graduazione del voto della prova finale, il docente si attiene alle indicazioni approvate dal Consiglio del Corso di Studio e disponibili sul sito del corso di laurea al seguente link

https://www.uniud.it/it/didattica/corsi/area-economico-giuridica/economia/laurea-magistrale/economia-aziendale/studiare/info-studenti-lm

Obiettivi formativi

Il corso si propone fornire conoscenze avanzate dei metodi di finanza quantitativa. Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di comprendere i principali modelli discreti e continui per la valutazione di opzioni finanziarie. Lo studente conoscerà le opzioni reali per la valutazione di progetti la teoria del portafoglio.

Contenuti

Opzioni finanziarie e modelli discreti. Arbitraggio e completezza dei mercati finanziari. Opzioni finanziarie e modelli continui. Il modello e la formula di Black-Scholes. Delta hedging dinamico. Assicurazione di portafoglio. Modelli di tassi d’interesse. Derivati sui tassi di interesse. Risoluzione numerica per la valutazione di opzioni finanziarie tramite costruzione di algoritmi ad albero e Monte Carlo. Opzioni reali. Teoria del portafoglio.

Testi di riferimento

Lucidi del docente.

Opzioni, futures e altri derivati. Ediz. Mylab. J.Hull E.Barone

Anno accademico 2023-2024